Report di Analisi Integrata
Cosa è l’Analisi Integrata e come si legge il report
L’Analisi Integrata è una metodologia stabile e affidabile, che fornisce segnali di entrata e di uscita dalle Borse attraverso un Report.
Il Report di Analisi Integrata viene pubblicato in media ogni 15/20 giorni, fatto salvo eventi eccezionali e che meritino un approfondimento. LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL REPORT SONO VALIDE FINO ALLA PUBBLICAZIONE DEL REPORT SUCCESSIVO. In periodi non turbolenti la pubblicazione potrebbe essere più diluita, così come in periodi più turbolenti le pubblicazioni ed i segnali operativi potrebbero essere più frequenti.
L’ANALISI INTEGRATA non è una metodologia “discrezionale”, bensì oggettiva. Essa si basa su una serie di indicatori macroeconomici accuratamente selezionati, testati nel corso degli ultimi 20 anni e molto attendibili, su livelli tecnici, volumi di scambio e dati di mercato (volatilità, rendimenti dei titoli di stato…) ben stabiliti e su precise indicazioni in termini di parametri fondamentali. Si tratta di un modello di funzionamento dei mercati finanziari.
L’ANALISI INTEGRATA non é frutto di un semplice back-test, bensì di un utilizzo costante sui mercati finanziari che dura ininterrottamente dagli anni 2001/2002. Per questo i risultati sono così stabili: la metodologia ha superato indenne e con profitto fasi di mercato le più diverse e complesse.
L’obiettivo del report è quello di fornire indicazioni operative sugli indici di borsa, permettere di aprire strategie ed identificare i più probabili punti di svolta del mercato.
Cesano Finanza dichiara sempre pubblicamente attraverso il report di Analisi Integrata la propria posizione sui mercati azionari. Conserviamo inoltre accuratamente tutti i segnali generati nel passato, sia sul report che sul grafico del FTSE MIB e del NASDAQ all’interno del report. Riteniamo che la più totale trasparenza sia l’unico modo affinché chi legge il report possa verificare quanto viene esposto.
La metodologia è applicabile a tutti i mercati azionari mondiali.
